Mô hình GMM là một trong những mô hình có vai trò quan trọng trong việc nghiên cứu các vấn đề về kinh tế. Đối với những người không chuyên chắc chắn sẽ khó hình dung được GMM là gì? Mục đích của phương pháp ước lượng GMM là như thế nào? Trong bài viết này Bacnholode.info sẽ cùng bạn tìm hiểu những vấn đề xung quanh phương pháp GMM nhé!
GMM là gì?
GMM là gì?
GMM là viết tắt của cụm từ Generalized Method of Moments, đây là một phương pháp ước lượng được dùng để xác định các thông số của mô hình thống kê hoặc mô hình kinh tế lượng.
GMM được phát triển bởi Lars Peter vào năm 1982 trên cơ sở tổng quát hóa phương pháp quy hồi theo moments.
GMM được gọi là ước lượng tổng quát bởi vì nó cho phép ước lượng trường hợp số moment nhiều hơn tham số.
>>> Có thể bạn quan tâm: Ngủ mơ thấy rùa đánh con gì để dễ trúng? Ý nghĩa giấc mơ
Mục đích của phương pháp ước lượng GMM
Mục đích của phương pháp ước lượng GMM
Phương pháp ước lượng GMM được sử dụng trong kinh tế lượng và thống kê nhằm mục đích để ước tính các tham số trong mô hình thống kê đó.
GMM thường được áp dụng trong trường hợp mô hình bán tổng thể trong đó các tham số quan tâm là chiều hữu hạn. Lúc này hình dạng đầy đủ của hàm phân phối dữ liệu không được biết và ước tính khả năng tối đa không được áp dụng.
Phương pháp GMM yêu cầu một số điều kiện nhất định được chỉ định cho mô hình. Các điều kiện bắt buộc tại thời điểm này là các hàm của các tham số mô hình và dữ liệu có giá trị thực bằng 0.
Ví dụ về ước lượng GMM trên Eviews chi tiết
Để có thể hình dung rõ hơn về ước lượng GMM Eview chúng ta có ví dụ như sau:
Giả sử ta có mô hình nghiên cứu sau đây:
lnp = eps + bvps + roe
Chọn 4 biến theo thứ tự như trên và mở theo dạng Equation, chọn method là GMM rồi sau đó bấm vào mục Dynamic Panel Wizard.
Màn hình sẽ xuất hiện bảng tự động với các bước thao tác để thực hiện ước lượng GMM. Nhiệm vụ của chúng ta là chọn mặc định và bấm next để quá trình ước lượng được diễn ra bình thường. Quá trình kết thúc sẽ cho ra bảng hiển thị kết quả.
Xét về J- statistic
Xét về J- statistic
Ta có:
- H0: Mô hình có hiện tượng nội sinh
- H1: Mô hình không có hiện tượng nội sinh
- P Value > 0.05, nên ta chấp nhận H0, tức là mô hình có hiện tượng nội sinh.
>>> Có thể bạn quan tâm: Đi bay là gì? Bay lắc có gây nghiện? Hệ lụy của đi bay lắc
Xét về Arellano Bond Test
Xét về Arellano Bond Test
Giả thuyết:
- H0: Mô hình không có hiện tượng tự tương quan chuỗi
- H1: Mô hình có hiện tượng tương quan chuỗi
- Tại AR(2) ta có P Value > 0.05, trong trường hợp này ta chấp nhận H0 và bác bỏ H1,.Vậy mô hình GMM không có hiện tượng tương quan chuỗi Arellano Bond.
Trên đây là thông tin mà chúng tôi đã tìm hiểu được về GMM là gì và dẫn chứng cụ thể về phương pháp ước lượng GMM trên Eviews. Hy vọng bài viết này có thể giúp ích được cho bạn trong quá trình nghiên cứu về phương pháp GMM.
